Риск-аналитик Управление рыночных рисков

Обязанности:
- поддержка расчетов системе Adaptiv Credit Risk (ACR):
o проведение периодической калибрации симуляционных моделей для рыночных риск-факторов, автоматизация процесса;
o разрешение ошибок с расчетами риск-метрик контрагентского риска в ACR;
o тестирование расчетов риск-метрик контрагентского риска для новых продуктов в ACR;
o поддержка бизнес подразделений и риск подразделений по оценкам величины контрагентского риска для потенциальных сделок.
- оценка риск-метрик контрагентского риска для новых и действующих экзотических сделок;
- помощь в решении вопросов, связанных с количественной оценкой величины рисков.
Требования:
- опыт работы от 1 года в соответствующем направлении;
- высшее образование (МГУ (мехмат, ВМиК), ВШЭ (МИЭФ), направления – математика, финансы);
- отличная математическая подготовка (стохастические процессы, теория вероятностей, математическая статистика);
- опыт программирования (C#/Python/R/VBA + SQL);
- знание моделей оценки деривативных продуктов;
- CQF/FRM / PRM сертификат будет преимуществом.
Условия:
- трудоустройство согласно Законодательству;
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Москва
Занятость:
Полный рабочий день
Похожие вакансии