Директор/ Эксперт по исследованию риск-моделей

Обязанности:
• разработка / проведение анализа качества работы (или руководство соотв. проектами):
- моделей кредитного риска корпоративных/розничных сегментов;
- моделей оценки балансовых (ALM) рисков: риски ликвидности, процентный риск,
- модели срочности активов и пассивов;
- моделей оценки контрагентского риска;
-бизнес моделей;
• формирование технических требований к данным и организация запросов поставщикам данных;
• подготовка драфта и финальных версий отчетов по разработке риск моделей или отчетов по результатам анализа качества риск моделей для утверждения результатов на комитете;
• разработка и участие в согласовании плана мероприятий по улучшению модели (по результатам проведения анализа);
• участие в согласовании методик/инструкций по применению моделей.
Требования:
• опыт работы от 2-х лет по направлению разработки или оценки качества работы риск моделей банка;
• опыт автоматизации статистических расчетов, обработки данных, построение моделей (SQL, Matlab, R, SAS, Python и т.д.);
• высшее образование (МГУ (предпочтительно МехМат, ВМК, ФизФак), МФТИ, РЭШ, ВШЭ);
• знание математических методов прогнозирования, статистического анализа данных, подходов к разработке и валидации экономических стат моделей;
• отличное знание Python / R / SAS, средний уровень – SQL;
• опыт применения процедур расчета Экономического капитала является дополнительным полюсом;
• приветствуются знание методов оценки модельного риска, регуляторных документов 3624-У, 483-П

Условия:
• трудоустройство согласно Законодательству;
• конкурентная заработная плата;
• профессиональное обучение и развитие;
• добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
• корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
• возможность построить карьеру в ведущем банке России
Москва
Занятость:
Полный рабочий день
Похожие вакансии