Эксперт по количественной оценке кредитного риска

Обязанности:
участие в процессе оценки кредитного риска в розничном сегменте;
участие в управлении полным комплексом моделей оценки кредитного риска для целей принятия кредитных решений (скоркарты) и ПВР (PD, LGD, EAD):
предварительная аналитика и сегментация клиентов;
постановка задач по построению эконометрических моделей и моделей машинного обучения;
взаимодействие с разработчиком моделей в целях обеспечения оптимального качества моделей;
прием результатов построения моделей и согласование;
экономическая интерпретация полученных моделей;
контроль использования моделей в процессе принятия кредитных решений;
мониторинг качества используемых моделей;
разработка и поддержка методик прогнозирования показателей потерь (Gross Loss и Net Loss) по выдачам и портфелю, аналитика в части рисков в процессе расчета доходности по продуктам;
разработка и поддержка методик для оценки риск-компонент расчета резервов МСФО9 (PD, LGD, EAD) на основе статистики, аналитика в части рисков в процессе расчета резервов;
ad-hoc аналитика по кредитному качеству портфеля;
коммуникация с заинтересованными подразделениями в части предоставления информации о фактических и прогнозных риск-показателях;
автоматизация процессов расчета риск-метрик для аналитики и контроля качества кредитов.
Требования:
высшее образование (техническое, математическое, экономическое);
знание основ математической статистики;
умение делать экономические выводы на основании статистического анализа;
уверенное владение SQL, MS Office;
навыки работы в одном или нескольких инструментах по анализу данных: R (RStudio), Python, SAS Guide/ Miner;
опыт разработки и/или валидации моделей оценки кредитного риска розничного сегмента (модели PD, LGD, EAD для целей принятия кредитных решений, ПВР или МСФО9) является преимуществом.
Условия:
трудоустройство согласно Законодательству;
конкурентная заработная плата;
профессиональное обучение и развитие;
добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Москва
Занятость:
Полный рабочий день
Похожие вакансии