Senior Data Scientist управления финансовых моделей (Big data)

Обязанности:
• разработка поведенческих моделей досрочного погашения кредитов и досрочного отзыва вкладов для более точного расчета метрик процентного риска и риска ликвидности Банковской книги;
• разработка моделей прогноза объема и денежных потоков по депозитам до востребования и накопительным счетам, счетам банковский карт;
• моделирование встроенных процентных опционов во вклады и кредиты;
• разработка моделей ценообразования финансовых продуктов Банка с учетом реакции клиентов и Банка на изменения макроэкономических условий;
• разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам;
• прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов, снижения затрат Банка и снижения рисков.
Требования:
• высшее образование (техническое/математическое/экономическое);
• знания теории вероятностей, математической статистики, основных алгоритмов и методов машинного обучения и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов;
• уверенное владение стандартным стеком python-библиотек (Scikit-learn, pandas, numpy, scipy, matplotlib, Statsmodels, xgboost и т.д.);
• опыт работы в проектах по машинному обучению;
• опыт финансового моделирования;
• опыт работы с системой контроля версий Git
• знание финансовых рынков, рынков банковских продуктов, финансового учета;
• опыт работы в Казначействе, подразделениях управления рисками банковской книги как преимущество;
• опыт работы с фреймворком Apache Spark (Pyspark, MLlib, Spark SQL) как преимущество;
• опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue) как преимущество.
Условия:
• трудоустройство согласно Законодательству;
• конкурентная заработная плата;
• профессиональное обучение и развитие;
• добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
• корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
• возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Москва
Занятость:
Полный рабочий день
Похожие вакансии